환헷지된 국내상장 미국 주식 ETF와 미국상장 미국 주식 ETF 비교 feat.올웨더 포트폴리오

저번 포스팅에서 예고한 대로 환헷지된 국내상장 미국 주식 ETF와 미국상장 미국 주식 ETF 비교를 해보도록 하겠습니다.

환헷지된 국내 ETF와 미국 ETF 비교 2

먼저 이번 시리즈와 관련된 글들을 보시려면 아래 글들을 참조하세요~

1. 헷지되지 않은 미국 채권형 한국 ETF와 미국 ETF 비교

2020/02/02 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 증권사만 배불리는 국내판매 미국채권 ETF 사지마세요!!_올웨더(사계절 포트폴리오)를 위한 조사

증권사만 배불리는 국내판매 미국채권 ETF 사지마세요!!_올웨더(사계절 포트폴리오)를 위한 조사

2. 헷지되지 않은 미국 주식형 한국 ETF와 미국 ETF 비교

2020/02/09 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 올웨더(사계절) 포트폴리오에 편입시킬만한 연금 펀드 계좌 국내 ETF 찾기, 주식형 ETF편

올웨더(사계절) 포트폴리오에 편입시킬만한 연금 펀드 계좌 국내 ETF 찾기, 주식형 ETF편

3. 헷지된 미국 채권형 한국 ETF와 미국 ETF 비교

2020/02/23 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 국내 채권형 환헷지 ETF와 미국 채권형 ETF 상관관계 비교 feat.올웨더 포트폴리오

국내 채권형 환헷지 ETF와 미국 채권형 ETF 상관관계 비교 feat.올웨더 포트폴리오

위의 세번째 포스팅에서 이미 찾아놓은 국내 상장된 미국 주식형 ETF를 먼저 나열해보도록 하겠습니다.

구분	국내 ETF	운영보수	미국 ETF	운영보수
주식형	ARIRANG 미국S&P500	0.3%	SPY	0.09%
주식형	KODEX 미국S&P500선물	0.25%	SPY	0.09%
주식형	TIGER 미국S&P500선물	0.3%	SPY	0.09%
주식형	KODEX 미국나스닥100선물	0.45%	QQQ	0.2%
주식형	KODEX 미국러셀2000	0.45%	IWM	0.19%
주식형	KODEX MSCI EM 선물	0.45%	VWO	0.1%

위 주식형 ETF들은 매칭되는 미국 ETF들이 다르므로 4가지로 상관관계를 살펴보도록 하겠습니다.
(SPY, QQQ, IWM, VWO 이렇게 네가지 군으로 나누겠습니다.)

1. SPY와 비슷한 국내 상장 ETF들과의 상관 관계

먼저 모인 데이터 입니다.

SPY와 비슷한 국내 상장 ETF 종가 데이터

비교는 VTI, SPY, ARIRANG 미국S&P500, KODEX 미국S&P500선물, TIGER 미국S&P500선물 5가지 ETF로 비교해 보겠습니다.

ETF 별 수익율 및 상관관계

먼저 SPY, VTI와 가장 비슷하게 연수익율을 뽑아준 ETF는 ARIRANG 미국S&P500 입니다.

아쉽게도 약 0.9%정도 SPY대비 연수익율이 적었지만 환헷지 비용을 고려하고 한국 ETF라는 핸디캡을 생각해본다면 그리 나쁘지 않은 대안이라고 생각드네요.

SPY 대신 ARIRANG 미국S&P500(환헷지)를 원화 보유용으로 매수하는 것은 나쁘지 않은 선택이라고 생각이 듭니다.

2. 중소형 미국주식과 나스닥 미국 ETF와 비슷한 국내 상장 ETF들과의 상관 관계

데이터 입니다.

헷지된 나스닥, 미국 중소형주 국내 상장 ETF 종가데이터

VTI, QQQ, IWM, KODEX 미국나스닥100선물, KODEX 미국러셀2000등 이 5가지 ETF로 비교해보도록 하겠습니다.

참고로 IWM은 러셀2000지수를 추종하는 미국 ETF 티커 입니다.

나스닥, 중소형 미국주식의 국내 ETF와 미국 ETF 수익율 및 상관관계 비교

와!!! 놀랍습니다.

처음으로 국내 ETF 수익율이 미국 ETF 수익율을 앞지르는 초유의 사태가 나왔습니다 ㅋㅋ

국내 ETF에 너무 기대를 안했나봅니다 제가 ;;

환헷지 안된 주식형 ETF 비교할때도 국내 상장 나스닥 ETF만 QQQ와 비슷한 수익율을 냈었는데요.

환헷지 된 나스닥 ETF인 KODEX 미국나스닥100선물이 QQQ보다 연수익율이 1% 가까이 높습니다.

유레카!! 이거네요 ㅋㅋ 원화자산으로 분산하기 위해 살수 있는 국내상장 ETF를 또 찾았습니다.

그리고 또한 러셀 2000지수를 추종하는 ETF도 우리나라 ETF인 KODEX 미국러셀2000가 0.5%정도 연수익률이 높습니다.

분명 환헷지 비용이 더 들었을텐데 왜그런지 모르겠네요.

그리고 상관 관계는 QQQ와 KODEX 미국나스닥100선물은 0.97, IWM과 KODEX 미국러셀2000은 0.98로 거의 똑같이 움직인다고 보시면 되겠습니다.

환헷지된 미국나스닥100선물, KODEX 미국러셀2000 ETF는 미국 ETF를 대체하기에 아주 훌륭 합니다.

3. 이머징 국가 주식을 기반으로하는 미국 상장 ETF와 국내 상장 ETF 비교

데이터 입니다.

이머징 국가 주식지수 추종 국내 상장된 ETF 종가 데이터

그렇다면 우리 포트에 편입예정인 미국 ETF VWO와 한국 ETF인 KODEX MSCI EM 선물을 비교해보도록 하겠습니다.

이머징 국가 주식의 국내 ETF와 미국 ETF 수익율 및 상관관계 비교

안타깝게도 연수익율에서 4.5%이상 차이가 나버리네요 ㅠㅠ

우리 포트에 편입하기에는 수익율도 더 높고 얻는 이득이 아예 없습니다.

상관관계는 0.97이긴 하지만요 ...

4. 결론

하지만 우리는 이번 포스팅에서 연금계좌(연금저축펀드계좌)에서 매수 할만한 환헷지된 국내 ETF를 세개나 찾았습니다.

매우 생산적인 리서치 였던것 같습니다.

정리해보자면 연금 계좌를 활용하여 원화보유용으로 포트에 편입할만한 포트는 ARIRANG 미국S&P500, 미국나스닥100선물, KODEX 미국러셀2000 입니다!!

오늘은 포스팅을 마치며 오랜마에 기분이 좋네요 ㅎㅎ

포트에 담을 수 있는 ETF를 세개나 찾다니요.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

좋아요(공감)과 댓글은 사랑입니다 ^^

더 좋은 내용으로 글 쓸 수 있도록 더 노력하겠습니다!!

* 이 포스팅에 언급된 데이터들은 첨부파일로 첨부 하였습니다.
  필요하시면 사용하세요~~

ARIRNAG 미국 S&P500.xlsx

0.02MB

KODEX MSCI EM 선물.xlsx

0.02MB

KODEX 골드선물.xlsx

0.01MB

KODEX 미국S&P500선물.xlsx

0.03MB

KODEX 미국나스닥100선물.xlsx

0.01MB

KODEX 미국러셀2000.xlsx

0.02MB

TIGER 골드선물.xlsx

0.01MB

TIGER 미국S&P500 선물.xlsx

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