올웨더(사계절) 포트폴리오에 편입시킬만한 연금 펀드 계좌 국내 ETF 찾기, 주식형 ETF편

안녕하세요 굿리타이어 입니다.

연금 계좌 자금을 활용하기 위하여 미국 ETF를 대체 할 만한 국내 ETF를 계속해서 찾아보도록 하겠습니다.

 

연금계좌 활용법

 

저번 포스팅에서 올웨더 포트폴리오에 편입시킬만한 채권형 국내 ETF를 리서치해 보았습니다.
(아래 포스팅에서 확인 가능 하십니다.)

https://for-jobless.tistory.com/14

증권사만 배불리는 국내판매 미국채권 ETF 사지마세요!!_올웨더(사계절 포트폴리오)를 위한 조사

하지만 리서치 결과는 좋지가 않았습니다.

일단 환헷지 안된 채권형 ETF 자체가 많지 않았고 그나마 있는 TIGER 미국채10년선물 종목은 10년물이라서(듀레이션이 짧아서) 레버리지를 최대한 활용해야하는 저에게는 맞지 않는다는 결론 입니다.

저는 듀레이션이 높은 30년물 미국채를 원합니다. 그래야지 포트에 적은돈을 편입하고 최대의 효과를 얻을 수 있을테니깐요.

혹시나 30년물과 10년물이 수익율 차이가 많지 않다면 연금저축펀드로 TIGER 미국채10년선물 종목을 편입하려 했으나 포트폴리오 비주얼라이저로 확인한 결과는(TIGER 미국채10년선물이 생긴지 얼마 안된 종목이라서 비교기간은 2년이 채 안됩니다.) 처참했습니다. 

제가 매입하려는 EDV와는 연수익률 기준으로 20%정도가 차이나더군요.

저는 연금저축에 꽤 많은 자금이 묶여 있기 때문에 전체 포트폴리오의 높은 효율성을 위해서 꼭 연금자금을 활용해야만 합니다.

그래서 이번엔 미국ETF와 한국ETF의 상관관계를 조사해 보도록 하겠습니다.

꼭 좋은 결과가 나와서 연금계좌로 헷지안된 미국 주식을 국내 ETF로 매입 할 수 있기를 바래봅니다.

그럼 리서치 시작해보겠습니다 ㅎㅎ
(이번에는 자세한 방법 예를들면 포트폴리오 비주얼라이저를 어떻게 쓰는지, 국내 ETF 주가를 어떻게 수집했는지등은 저번 포스팅에서 자세히 다루었으니 참고하세요~)
https://for-jobless.tistory.com/14

증권사만 배불리는 국내판매 미국채권 ETF 사지마세요!!_올웨더(사계절 포트폴리오)를 위한 조사

먼저 국내 ETF중 어떤 종목을 비교 할 것인가는 제가 이미 찾아놓은게 있어서 아래의 3가지 종목을 가지고 비교 해보겠습니다.
(아래 포스팅을 보시면 어떤 종목들이 선정되었는지 알 수 있으십니다.)
https://for-jobless.tistory.com/12

올웨더(사계절) 포트폴리오에 담보대출을 적용 할 수 있을까?

자 아래의 표가 제가 선정한 포트폴리오에 편입시킬만한 미국 주식형 국내 ETF입니다.

순	국내 ETF	운영 보수	비슷한 미국 ETF	운영 보수
1	KODEX 선진국 MSCI World	0.36%	URTH	0.24%
2	TIGER 미국나스닥 100	0.49%	QQQ	0.2%
3	TIGER 미국다우존스30	0.35%	DIA	0.17%

전체 적으로 운영보수가 국내 증권사가 쎄네요 ㅠㅠ 한국인 핸디캡을 받다니 뭔가 억울 합니다...

자 그럼 세가지 ETF의 종가 데이터를 모아 보겠습니다.
(종가 당일의 환율로 나눠줘서 달러로 변환한 데이터 입니다.)

 

달러로 변환한 국내 ETF 종가 자료

 

ETF 첫 거래일은 각각 이렇습니다.

KODEX 선진국 MSCI World은 16년 8월 17일, TIGER 미국나스닥 100은 10년 10월 18일, TIGER 미국다우존스30는16년7월 1일 입니다.

기간이 길면 좋겠지만 어차피 저의 목적은 연간수익율과 상관관계만 파악하면 되기 때문에 이것으로 만족하기로 했습니다.

1. KODEX 선진국 MSCI World와 미국 주식형 ETF 비교

그렇다면 KODEX 선진국 MSCI World 부터 분석결과를 확인해 보겠습니다.

 

KODEX 선진국 MSCI World와 미국 ETF 비교

 

KODEX 선진국 MSCI World ETF는 연평균 수익율이 VTI와 URTH보다 떨어지는 수치인 11.82% 입니다.

또한 미국 시장과의 상관관계는 0.96로 거의 동일하게 움직이는 것으로 보여 집니다.

그렇다면 저의 포트폴리오에 편입예정인 VTI, VEA, VWO중 VTI와 0.96의 상관 관계를 보이므로 KODEX 선진국 MSCI World를 연금계좌에서 매입한 만큼 일반 해외 계좌에서 VTI의 비중을 줄이면 전체 포트폴리오의 비중이 합리적으로 유지 됩니다.

기쁘네요 ㅎㅎ 드디어 연금 계좌를 활용할 방법을 찾았습니다 ㅎㅎ

그래도 뭔가 아쉽네요. 연수익율이 VTI와 2.2%정도가 차이나네요. 

비교기간이 짧아서 뭔가 확실히 말은 못하겠지만 이게 장기간 지속되면 포트 수익율에서도 점점 크게 차이가 생길꺼라는 약간의 아쉬움이 남습니다.

2. TIGER 미국나스닥 100과 미국 주식형 ETF 비교

 

TIGER 미국나스닥 100과 미국 ETF 비교

 

와우.. 놀라운 결과가 나왔습니다.

미국 나스닥 ETF인 QQQ와 연수익율도 거의 일치하고 상관관계도 0.96으로 거의 같이 움직인다고 보면 되겠습니다.

심지어 TIGER 미국나스닥 100은 거의 10년정도 되는 종가데이터로 백테스팅을 했기때문에 신뢰도도 굉장히 높습니다.

하지만 저의 포트에 넣으려고 준비중인 VTI, VEA, VWO 중에서는 상관관계가 90%이상되지가 않네요 ㅠㅠ

일단 나스닥 움직임과 거의 일치하는 국내 ETF를 찾았다는 것으로만으로도 꽤나 의미가 큰 것 같습니다.

3. TIGER 미국다우존스30과 미국 주식형 ETF 비교

 

TIGER 미국다우존스30과 미국 ETF 비교

 

다우존스 추종하는 미국 ETF인 DIA와 연수익율이 약 1.4%가 나고 상관관계는 0.97이네요. 백테스팅 기간이 짧기 때문에 아마도 연수익율은 크게 문제가 안되어 보입니다.

심지어 제가 매입하려던 VTI와는 연수익율 약 0.7% 그리고 상관관계도 무려 0.94이네요. 

KODEX 선진국 MSCI World대비해서 VTI와 상관관계는 약간 떨어지지만 연수익율 측면에서 굉장한 메리트를 보입니다.

4. 결론

오늘 조사한 ETF중 가장 미국 ETF와 비슷하게 꾸며진 ETF는 TIGER 미국나스닥 100이었습니다. QQQ와 거의 동일하다고 볼 수 있겠습니다.

하지만 지금 저의 포트는 미국주식을 한개의 ETF(VTI)로 커버 하고 있습니다.

그래서 두가지 선택을 할 수 있겠네요.

1. 현재 포트폴리오 조정을 통해서 미국 주식을 소유하는 ETF를 다우지수와 나스닥으로 분리
  - 단, 미국 ETF 운영 수수료 증가 (VTI - 0.03% 대비 QQQ - 0.2%와 DIA - 0.17%로 상승)
  - 국내 ETF 운영 수수료 증가 (TIGER 미국다우존스30 - 0.35% 대비 TIGER 미국나스닥 100 - 0.49%로 상승)

2. 약간의 연수익율 감소를 감수하고 TIGER 미국다우존스30를 VTI 대체 ETF로 편입

여러분이라면 어떤 선택을 하시겠나요??

만약 5천만원을 미국 주식에 배팅한다면 대충 암산해서 0.15%정도의 수수료 차이가 나니 연간 7.5만원 차이네요.

저는 숙고 끝에 2번을 선택했습니다.

약간의 비용을 치루더라도 신뢰도가 더 높은 데이터를 사용 할 수 있는 TIGER 미국나스닥 100을 선택하고 싶었지만 저는 연금계좌가 저의 자산중에 큰 비중을 차지하고 있어서 나스닥 주식만으로 연금계좌를 다 채울 수 가 없습니다 ;;

그리고 올웨더 포트폴리오는 단순하고 따라하기 쉬워야 한다고 생각합니다.

그렇기 때문에 매입하는 ETF의 종류가 많아지는 것을 지양하려고 합니다.

단지 저의 개인적인 생각이니 데이터만 보시고 판단은 여러분이 하시는게 좋겠습니다 ^^

그럼 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

공감(좋아요)와 댓글 부탁드립니다!!