국내 채권형 환헷지 ETF와 미국 채권형 ETF 상관관계 비교 feat.올웨더 포트폴리오

저의 예전 포스팅에서 국내 환노출 ETF와 미국 ETF와의 상관관계 및 수익율 비교를 해봤었습니다.
(궁금하신 분은 아래 포스팅 클릭하시면 들어가실수 있으십니다. 첫번째가 채권형, 두번쨰가 주식형입니다.)

2020/02/02 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 증권사만 배불리는 국내판매 미국채권 ETF 사지마세요!!_올웨더(사계절 포트폴리오)를 위한 조사

증권사만 배불리는 국내판매 미국채권 ETF 사지마세요!!_올웨더(사계절 포트폴리오)를 위한 조사

2020/02/09 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 올웨더(사계절) 포트폴리오에 편입시킬만한 연금 펀드 계좌 국내 ETF 찾기, 주식형 ETF편

올웨더(사계절) 포트폴리오에 편입시킬만한 연금 펀드 계좌 국내 ETF 찾기, 주식형 ETF편

ETF 가격 수집과 포트폴리오 비주얼라이저 사용 방법은 위의 "증권사만 배불리는 국내판매 미국채권 ETF 사지마세요!!_올웨더(사계절 포트폴리오)를 위한 조사" 편을 보시면 자세하게 기술하였습니다.

그렇다면 환헷지된 국내 ETF중 올웨더 포트폴리오에 편입시킬만한 ETF들을 리스트업 해보겠습니다.

구분	국내 ETF	증권코드	운영보수	미국 ETF	운영보수
채권형	KBSTAR 미국장기국채선물	A267440	0.4%	EDV	0.07%
채권형	KODEX 미국채울트라30년선물	A304660	0.3%	EDV	0.07%
주식형	ARIRANG 미국S&P500	A269540	0.3%	SPY	0.09%
주식형	KODEX 미국S&P500선물	A219480	0.25%	SPY	0.09%
주식형	TIGER 미국S&P500선물	A143850	0.3%	SPY	0.09%
주식형	KODEX 미국나스닥100선물	A304940	0.45%	QQQ	0.2%
주식형	KODEX 미국러셀2000	A280930	0.45%	IWM	0.19%
주식형	KODEX MSCI EM 선물	A291890	0.45%	VWO	0.1%
금	KODEX 골드선물	A132030	0.68%	IAU	0.25%
금	TIGER 골드선물	A319640	0.39%	IAU	0.25%
원자재	TIGER 원유선물Enhanced	A130680
원자재	KODEX WTI원유선물	A261220
원자재	TIGER 금은선물	A139320
원자재	TIGER 금속선물	A139310
원자재	KODEX 구리선물	A138910
원자재	KODEX 은선물	A144600
원자재	KODEX 콩선물	138920
원자재	TIGER 농산물선물	A137610

위와 같이 리스트업을 해보았습니다.

참고로 원자재 ETF는 나중에 더 심층적으로 파해쳐 보려고 조사하지 않고 남겨 두었습니다.

그래서 원자재 관련 ETF는 조사하지 않았습니다.

그럼 본격적으로 국내 미국 채권형 ETF와 미국 채권형 ETF 비교를 해보겠습니다.

먼저 국내 미국 채권형 ETF의 종가 데이터를 수집해 보겠습니다.
(수집은 파이썬 프로그램을 이용하여 네이버 페이지에서 긁어왔습니다.)

국내 채권형 환헷지 ETF 종가 데이터

굉장히 쉽게 종가데이터를 수집 했습니다 ㅎㅎ
(전공을 컴공을 해야했었는데 ㅠㅠ 아쉽습니다 너무 유용한것 같아요 코딩은)

미국 ETF자료는 포트폴리오 비주얼라이저에 이미 있기때문에 이제 비교만 해보면 되겠습니다!!

환헷지된 ETF이기 때문에 환율데이터를 MIX하지 않아도 되서 참 편하네요 ㅎㅎ

ETF 비교 시험조건

위 사진은 국내 ETF와 미국 ETF 비교를 위한 조건입니다.

ASSET1이 KBSTAR 미국장기국채선물이고 ASSET2가 KODEX 미국채울트라30년선물 입니다.

그리고 비교군인 미국ETF는 ASSET3에 EDV로 넣었습니다.

마지막으로 ASSET4는 동일 비중을 맞추기 위하여 그냥 아무 ETF를 넣은 것으로 의미 없다고 보시고 무시하시면 되겠습니다.

결과를 보도록 하겠습니다.

결과는 18년 10월부터 뽑아지는데 그이유는 KODEX 미국채울트라30년선물의 시작일이 18년 10월이기 때문입니다.

기간이 쫌 짧긴하지만 우리는 상관관계만 보면 되므로 크게 문제되지 않을 것으로 보입니다.
(물론 길면 신뢰도가 많이 올라갑니다 ㅠㅠ)

결과가 환헷지 안된 국내 ETF 조사할때랑 비슷하게 나왔네요.

이번에는 국내 상장된 ETF와 미국 상장된 ETF 둘다 장기채인데도 터무니 없는 결과가 나왔습니다;;

결과를 보시겠습니다.

국내 상장된 미국 장기채 ETF와 미국 상장된 EDV 비교

먼저 주목해야 할 곳은 CAGR(연평균 수익율) 입니다.

미국 상장 ETF인 EDV(연평균 수익율 : 약 28%) 대비 약 10%, 15% 씩 연평균 수익율이 떨어집니다.

물론 단기간의 비교라고 생각하실수 있지만 너무 많이 차이나는것 같긴 합니다.

두번째로 상관관계를 보겠습니다.

EDV와 KBSTAR 미국장기국채선물과 상관관계는 0.98, KODEX 미국울트라30년선물과 상관관계는 0.97이 나왔습니다.

가치의 변동은 거의 동일하게 이루어졌다고 봐야겠네요.

하지만 수익율 측면에서 너무 많은 차이가나서 저는 포트폴리오에 국내상장된 미국 장기채권 ETF는 편입하지 않기로 결정했습니다.

홧헷지된 주식형 ETF와 금 ETF에 기대를 걸어봐야겠습니다.

올웨더 포트폴리오에서 가장큰 비중을 차지하는 채권에서 연금계좌 자산을 쓸 수 없다는 것은 참 불리한 조건이네요 ㅠ

다음 포스팅에서는 환헷지된 주식형 ETF와 미국 상장된 주식형 ETF의 상관관계를 알아보도록 하겠습니다.

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