사계절(올웨더) 포트폴리오를 잘 구성하기 위해 해야 할 일들 feat.새해다짐

안녕하세요 굿리타이어 입니다.

2020년 새해에는 사계절 포트폴리오를 구성해서 투자 해보려고 공부하는 중입니다.

그와중에 항상 생각만하다가 날아가 버리는 것들을 하나씩 조사해서 글로 올려보려합니다.

 

새해 사진

 

 

1. 포트폴리오를 어떻게 구성 할 것인가?

저는 아직까지 백테스팅을 자유롭게 하지 못한다는 결론에 이르렀습니다.(비교는 단테님 수준 입니다.)

그렇기 때문에 전문가이신 단테님의 포트폴리오와 비슷한 수준으로 해보기로 했습니다.

비중은 아래와 같습니다.

종목	티커	비율
전세계 주식	VT	40 %
금	IAU	5 %
제로 쿠폰 장기채	EDV	25 %
회사 장기채	VCLT	7.5 %
이머징 국가 장기채 (로컬 화폐)	EMLC	7.5 %
물가 연동 장기채	LTPZ	10 %
원자재	BCI	5 %

출처 : https://m.blog.naver.com/mynameisdj/221572291597 (단테님의 블로그)

이 포트폴리오를 선택한 이유는 단테님께서 백테스트를 아주 잘하시는데요.

구하기 힘든 자료들을 구해서 1926년부터 백테스트를 진행한 이력이 있어서 입니다.

달러화 기준으로 MDD -40% 내외(1931년) 연평균 수익율 9.55% 입니다.

금융시장이 안정된 시기 부터는 최대 낙폭이 -12.21%(2008) 네요.

자세한 내용은 단테님 블로그에서 확인해주세요 ㅎ 너무 갔다 쓰는거 같네요.

 

2. 위 포트폴리오를 업그레이드 시키기 위해 할일

1. 양도소득세가 있는 자산과 없는 자산 분리 시키기

2. 연금자산 활용하기

   1) 연금계좌에서 살수 있는 자산 리서치
   2) 증권사별 연금자산에 대한 최대 담보대출 비율과 이자율 알아보기
   3) IRP 가입이 장기적으로 유리한지 아닌지 리서치

3. 연금자산과 양도소득세 없는 자산을 해외계좌 포트에서 비중만큼 분리 시키기.

   1) 미국 ETF 리서치 : 예를들면 양도소득세가 없는 금, 한국주식 및 연금계좌에서 대량으로 살 수 있는 미국 주식이 제외된 세계주식 ETF가 있는지 리서치
   2) 양도소득세가 없는 한국주식은 원화로만 가지고 있어야 하는데 이것이 맞는지 판단 필요(달러화 자산으로 가지고 있어야 금융위기시 유리)

4. 안정적으로 포트폴리오가 굴러 갈 수있는 최대 레버리지 판단

   1) 자산별 MDD 분석
   2) 자산별 담보비율 조사
   3) MDD와 담보비율을 고려한 최대 레버리지 비율 확정

5. 최종 비율 확정시 최대 기간으로 백테스트 진행

 

그냥 단테님 포트폴리오만 따라서 사면 될꺼 같았는데 할 일이 정말 많네요 ㅠㅠ

이왕 하려면 제대로 하는게 나은거 같아서요.

항상 머릿속으로만 생각했던 것을 글로 정리해두니 너무 좋네요 ㅎㅎ

또 생각 날때마다 이 글을 수정해서 추가 하겠습니다.

어제 어떤 친구를 만났는데 글을 매을 쓰는게 가장 좋다고 해줬는데... 자신이 없네요 ㅋㅋ

새해에는 최대한 자주 써보려고 노력 해야겠습니다.

2020년 좋은 일만 가득하세요!!