KRX 금시장과 미국상장 금 ETF 비교 feat.올웨더 포트폴리오

ETF비교가 끝나고 더 좋은 투자 자산을 찾아보았었는데요.

첫번째로 찾아본 자산이 KRX 금시장 이었습니다.

KRX 금시장은 우리 같은 자산배분 장기투자자에게 매우 고맙게도 낮은 수수료와 세금 감면 혜택이 있었습니다.
(KRX 금시장에 관한 조사와 장점 관련 포스팅은 아래 포스팅을 참조하시기 바랍니다. ㅎ)

2020/03/05 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 금 투자 가장 합리적인 방법! for 올웨더 포트폴리오

금 투자 가장 합리적인 방법! for 올웨더 포트폴리오

KRX 금시장이 우리에게 매우 유리하다는 것은 알았으니 이제 KRX 금시장의 시세와 미국상장 금 ETF가 높은 상관관계를 가지고 있는가?를 포스팅 해보겠습니다.

물론 연수익률도 미국 ETF와 비슷하게 뽑아줘야 우리 포트에 포함 할 명분이 생길 것 같습니다.

KRX 금시장의 시세와 미국 상장 ETF인 IAU의 상관 관계 비교

먼저 이번 시리즈와 관련된 글들을 보시려면 아래 글들을 참조하세요~

1. 헷지되지 않은 미국 채권형 한국 ETF와 미국 ETF 비교

2020/02/02 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 증권사만 배불리는 국내판매 미국채권 ETF 사지마세요!!_올웨더(사계절 포트폴리오)를 위한 조사

증권사만 배불리는 국내판매 미국채권 ETF 사지마세요!!_올웨더(사계절 포트폴리오)를 위한 조사

2. 헷지되지 않은 미국 주식형 한국 ETF와 미국 ETF 비교

2020/02/09 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 올웨더(사계절) 포트폴리오에 편입시킬만한 연금 펀드 계좌 국내 ETF 찾기, 주식형 ETF편

올웨더(사계절) 포트폴리오에 편입시킬만한 연금 펀드 계좌 국내 ETF 찾기, 주식형 ETF편

3. 헷지된 미국 채권형 한국 ETF와 미국 ETF 비교

2020/02/23 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 국내 채권형 환헷지 ETF와 미국 채권형 ETF 상관관계 비교 feat.올웨더 포트폴리오

국내 채권형 환헷지 ETF와 미국 채권형 ETF 상관관계 비교 feat.올웨더 포트폴리오

4. 헷지된 미국 주식형 한국 ETF와 미국 ETF 비교

2020/02/25 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 환헷지된 국내상장 미국 주식 ETF와 미국상장 미국 주식 ETF 비교 feat.올웨더 포트폴리오

환헷지된 국내상장 미국 주식 ETF와 미국상장 미국 주식 ETF 비교 feat.올웨더 포트폴리오

5. 환헷지된 한국 금 ETF와 미국 금 ETF 비교

2020/03/01 - [경제적 자립/올웨더 포트폴리오] - 환헷지된 국내상장 금 ETF와 미국상장 금 ETF 비교 feat.올웨더 포트폴리오

환헷지된 국내상장 금 ETF와 미국상장 금 ETF 비교 feat.올웨더 포트폴리오

 

우리가 오늘 비교 해 볼 자산들을 표로 만들어 보았습니다..

구분	대체 자산	운영보수	미국 ETF	운영보수
금	KRX 금시장	없음	IAU	0.25%

비교군인 미국 상장된 ETF와 비교했을때 운영 보수가 더 저렴한 자산은 이번이 처음인 것 같네요 ㅎㅎ

우리나라도 얼른 운영보수들이 다 싸졌으면 좋겠습니다!!

• KRX 금시장과 IAU의 상관 관계

데이터들을 모아 보겠습니다.

라고 하면서 데이터 모은 것 보여드리고 싶은데 지금 제 소중한 그램2019가 블루스크린이 떠서 포맷을 해야 될 것 같습니다 ㅠㅠ

엑셀파일이 노트북에 들어 있는데.. ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
(그래서 지금 글도 핸드폰을 모니터에 연결해서 덱스로 쓰고 있는 중입니다. 근데 이거 덱스 엄청 좋네요. 가벼운 작업 하기에는 PC와 크게 다를 바가 없습니다 ㅎㅎ)

그래서 어쩔 수 없이 데이터를 눈으로 보여드리는 것은 못 할 것 같네요...

그나마 다행인 것이 데이터를 포트폴리오 비쥬얼라이저에 미리 올려 두어서 다행입니다.

혹시나 해서 세이브드 데이터 시리즈에 가보았더니 다운로드를 할 수 있네요!!

다운로드 하니 cvs 파일로 받아지네요 ㅎㅎ

혹시 필요하신 분들을 위해서 올려드리도록 하겠습니다.

엑셀에서 변환 하시면 엑셀파일과 동일하게 보실 수 있으십니다.
(제가 올린건 종가였는데 올라가면서 자동으로 Returns로 변환 되었네요. 그리고 14년 3월 부터 자료가 있습니다.
 참고로 데이터는 KRX 홈페이지에서 구했으며 환헷지가 안된 자산이기에 환율 데이터도 다운받아서 달러화로 변환해 주었습니다.)

편집이 어려워 그냥 스크린샷 찍은 그대로 사진도 올리겠습니다.

덱스로 캡쳐한 KRX 금시세 날짜별 시세

benchmark_20200306141612.csv

0.00MB

 

그렇다면 KRX 금시장과 IAU의 상관관계는 어떨까요??

결과는 아래와 같습니다.

KRX 금시장과 IAU의 상관 관계 비교

KRX 금시장과 IAU 비교 결과는 정말 놀랍습니다.

14년부터의 비교적 긴 기간의 자료라서 신뢰도도 높을텐데 연수익률이 IAU 대비 0.5%이상 높습니다 ㅎㄷㄷ

이 비교 데이터를 보면 미국 상장된 금 ETF를 살 이유가 전혀 없어 보입니다.

단지 IAU와 상관 관계가 0.94로 높지만 낮은 애매한 수치가 나왔는데요.(다른 ETF들 비교 경험으로는 보통 0.97정도 나왔습니다.)

제 생각엔 아무래도 수수료가 없어서 그렇게 보이는 듯 합니다. 상세 데이터를 보면 오를때 더오르고 내릴때 덜 내렸더라구요.

물론 오르고 내리는 시기는 거의 비슷 했습니다.

아 그리고 KRX 홈페이지에서 보니 KRX 금시장은 국제금값 + 환율 + 국내 금수요 이렇게 세가지로 가격이 책정된다고 했습니다.

아무래도 우리나라 사람들이 세계 사람들 보다 금을 더 선호해서 이런 결과가 나왔을 수도 있겠네요.

어쨌든 다들 금 매수는 KRX 금시장을 추천하는 이유가 있었습니다.

세금과 환헷지 안되는 것 그리고 수수료 때문 일 것이라고 생각이 듭니다.

결과가 좋은 만큼 KRX 금시세는 저의 포트폴리오에 필수적으로 넣을 예정입니다!! ㅎㅎ

이 좋은 불금에 저는 블로그에 글을 쓰고 있지만 보시는 분들은 다들 즐거운고 화이팅 넘치는 주말 잘 보내세요!!

좋아요(공감)과 댓글은 사랑입니다 ^^ 

더 좋은 내용으로 글 쓸 수 있도록 더 노력하겠습니다!!